مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی، منصور ملکی، با اشاره به اهمیت نظارت مبتنی بر داده و ریسک گفت: «این فرآیندها ابزار قدرتمندی برای تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور هستند.»
وی افزود با توسعه شبکه بانکی و گسترش فناوری اطلاعات، نظارت آنلاین و مبتنی بر داده اهمیت بیشتری یافته و می‌تواند اقدامات نظارتی زودهنگام برای پیشگیری از بحران‌های مالی را ممکن سازد. دسترسی به اطلاعات صحیح و به‌موقع، پیش‌شرط اجرای این فرآیند است و نیازمند ارزیابی دقیق تبادل داده بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد.
لزوم ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع توسط بانک‌ها
ملکی توضیح داد: «طبق قانون جدید بانک مرکزی (مواد ۲۰، ۲۳، بند ۱ ماده ۲۵ و بند «ب» ماده ۶۲)، بانک‌ها موظفند اطلاعات صحیح و به‌موقع را ارائه کنند تا گزارش‌ها، تحلیل‌ها و تصمیمات نظارتی مبتنی بر داده معتبر انجام شود.»
وی افزود: «شاخص‌های کیفیت گزارشگری هر بانک بر اساس دقت و به‌موقع بودن داده‌ها ارزیابی می‌شود و بانک‌هایی که وضعیت نامطلوب داشته باشند، مشمول اقدامات نظارتی و قانونی خواهند شد.»
نظارت مبتنی بر ریسک؛ ابزاری برای پیش‌بینی و کنترل مخاطرات
ملکی نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) را ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی و کنترل مخاطرات مالی شبکه بانکی دانست و گفت: «مدیریت ریسک، ابزاری برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و ارتقای اعتماد عمومی است. استقرار چارچوب‌های کارآمد در حوزه مدیریت و حاکمیت ریسک، از الزامات حفظ ثبات مالی محسوب می‌شود.»
وی افزود: «معاونت نظارت بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای برای ساختارمند کردن گزارش‌دهی، ارزیابی و پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک انجام داده و شاخص‌های کیفی و کمی استاندارد برای مقایسه بانک‌ها تدوین شده است.»
محورهای ارزیابی نظام مدیریت ریسک بانک‌ها
ملکی محورهای اصلی ارزیابی نظام مدیریت ریسک بانک‌ها را شامل موارد زیر دانست:
-
حاکمیت ریسک (Risk Governance)
-
استراتژی‌های مدیریت ریسک (Risk Management Strategies)
-
ریسک اعتباری (Credit Risk)
-
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
-
ریسک بازار (Market Risk)
-
ریسک عملیاتی (Operational Risk)
-
آزمون بحران (Stress Testing)
-
برنامه‌ریزی سرمایه‌ای (Capital Planning)
-
ریسک فناوری اطلاعات (IT Risk)
وی تاکید کرد: «این محورها مجموعه‌ای کامل از تمامی ریسک‌های اصلی و فرعی بانک‌ها را پوشش می‌دهد و حاکمیت ریسک، محور بنیادین آن است.»
حاکمیت ریسک و تقویت نقش هیأت‌مدیره
ملکی گفت: «حاکمیت ریسک شامل کمیته ریسک، کمیته دارایی و بدهی و ساختار مدیریت ریسک است. هدف، هدایت تصمیمات ریسک‌محور و اطمینان از انطباق فرآیندهای بانکی با اصول احتیاطی است.»
وی افزود: «سایر محورها مانند ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی، از منظر ساختارهای کنترلی و سیاست‌های پذیرش ریسک ارزیابی می‌شوند. همچنین برنامه‌ریزی سرمایه‌ای، آزمون بحران و ریسک فناوری اطلاعات، تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی و سایبری را نشان می‌دهد.»
نظارت توسعه‌ای و اصلاحی؛ مسیر بهبود مستمر بانک‌ها
ملکی توضیح داد: «این فرآیند صرفاً جنبه نظارتی ندارد بلکه توسعه‌ای و اصلاحی است. نتایج ارزیابی‌ها به هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها بازخورد داده می‌شود تا نقاط ضعف شناسایی و برنامه‌های بهبود مدیریت ریسک تدوین شود.»
وی تاکید کرد: «این رویکرد تعامل بانک‌ها با مقام ناظر را از یک رابطه کنترلی صرف، به رابطه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود مستمر تبدیل می‌کند.»
ارتقای ثبات مالی و فرهنگ ریسک در شبکه بانکی
ملکی در پایان گفت: «اجرای نظارت مبتنی بر داده و ریسک، پایه‌های ثبات مالی را تحکیم کرده و مسیر توسعه فرهنگ ریسک در بانک‌ها را هموار می‌کند. این فرهنگ، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را بر اساس تحلیل داده، شفافیت و اصول احتیاطی هدایت خواهد کرد.»
وی تاکید کرد استمرار این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش دهد و مدیریت هوشمند ریسک را در سیستم بانکی کشور نهادینه سازد.
